张世英 李玲珍 霍光耀

有效性 VaRValue at Risk) ARFIMA模型 VaR 金融风险 无偏性 金融波动 MRSGARCH模型 条件资本资产定价模型CCAPM) 超)高频数据 日历效应 可变系统风险系数 已实现波动 风险量化 MRS-GARCH模型 Copula函数 赋权已实现波动 持续性 股票市场 变结构 LR检验 “已实现”波动 金融领域 back-test检验

天津大学管理学院