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VaR图谱-金融领域：

研究人员

刘汉中 林辉 周艳菊 肖璐 汪寿阳 王露琰 杨晓光 孙晓冬

相关术语

VaR-GARCH模型 全国银行间同业拆借市场利率CHIBOR) 比较分析 核估计 置信水平 POT模型 损益函数 历史模拟

上位概念

市场风险 投资组合 利率风险 风险度量 风险管理

下位概念

CVaR 历史模拟法 GARCH模型 蒙特卡罗模拟 GARCH 证券投资基金

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