缪柏其 郭文旌 吴振翔 陈杰成 雷鸣 李熠熠 谭常春 舒海兵

投资组合 “已实现”波动率 流动性调整 变点 ArchimedeanCopula 外汇 随机游动 伽玛分布 分内价差 杠杆效应 VaR DID法 在险价值 匹配法 高频数据 条件VaR 次级债危机 复合极值理论 阿基米德Copula VaR（ValueatRisk） 尾部相依指数 分位点回归模型 变点检测 概率推断 生存分析 虚拟变量分位点回归模型 选择修正法 金融传染 政策效应评估

中国科学技术大学统计与金融系 安徽合肥